【简答题】
查看正确答案A、相关证券的方差-协方差估计 B、最优化的数学模型 C、N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D、将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
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更多“比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。”相关的问题
第2题
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
第5题
A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C、不要求投资者是风险规避的
第9题
A、设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B、设定模型→收集样本资料→估计参数→检验模型→应用模型 C、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
