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【判断题】

一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小。

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第1题

[判断题] 通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。

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第2题

[] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？

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第3题

[] 某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。

A、A.2.16 B、B.2.76 C、C.3.16 D、D.4.76

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第4题

[简答题] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

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第5题

[单选题] 商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平； Ⅱ.A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11.25％； Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择； Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。

A、Ⅰ，Ⅲ B、Ⅱ，Ⅲ C、Ⅰ，Ⅳ D、Ⅰ，Ⅱ

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第6题

[多选题] 方差越大，说明（）。

A、这组数据就越集中 B、数据的波动也就越大 C、如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大 D、不确定性及风险也越大

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第7题

[单选题] 证券组合的方差是反映（）的指标。

A、预期收益率 B、实际收益率 C、投资风险 D、预期收益率偏离实际收益率幅度

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第8题

[单选题] 证券组合的方差是反映（）的指标。

A、预期收益率 B、实际收益率 C、预期收益率偏离实际收益率幅度 D、投资风险

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第9题

[] 投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的（）。

A、A.收益率的期望值 B、B.预期收益率的方差 C、C.预期收益率的标准差 D、D.预期收益率的标准差率

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