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【单项选择题】

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。<br /> <img src="https://img.ppkao.com/2017-09/zhangweibo/2017092114294893307.jpg" /><p> 某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。<br /> <img src="https://img.ppkao.com/2017-09/zhangweibo/2017092114294893307.jpg" /></p>

A、A.2.16

B、B.2.76

C、C.3.16

D、D.4.76

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第1题

[单选题] 商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平； Ⅱ.A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11.25％； Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择； Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。

A、Ⅰ，Ⅲ B、Ⅱ，Ⅲ C、Ⅰ，Ⅳ D、Ⅰ，Ⅱ

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第2题

[多选题] 下列关于投资风险与概率分布的表述中，正确的有（）。

A、预期收益的概率分布总是连续式的 B、预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越小 C、预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越大 D、只有预期收益相同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度 E、只有预期收益不同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度

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第3题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A、15.61％；16.54％ B、13.39％；13.92％ C、14.83％：15.24％ D、18.61％；23.48％

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第4题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A、15.61％；16.54％ B、18.61％：23.48％ C、13.39％；13.92％ D、14.83％：15.24％

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第5题

[单选题] 如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。

A、高于；被低估 B、高于；被高估 C、低于；被低估 D、低于；被高估

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第6题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）

A、11.28％ B、12.36％ C、13.04％ D、14.36％

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第7题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差李先生的资产组合的标准差是（）

A、11.54％ B、12.89％ C、14.13％ D、16.36％

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第8题

[简答题] 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求：（1）试比较这两种股票的风险大小；（2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

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第9题

[简答题] A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少？

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