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【单选题】

证券组合的方差是反映（）的指标。

A、预期收益率

B、实际收益率

C、投资风险

D、预期收益率偏离实际收益率幅度

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第1题

[单选题] 风险资产组合的方差是（）

A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和

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第2题

[简答题] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

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第3题

[多选题] 关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）

A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关 D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关

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第4题

[单选题] 有风险资产组合的方差是（）

A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和 E、以上各项均不准确

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第5题

[单选题] 证券市场线中的β值为（）。

A、证券方差与市场组合方差的比值 B、证券的方差 C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D、证券与市场组合的协方差

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第6题

[判断题] 随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

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第7题

[] 以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）

A、A.α B、B.β C、C.方差 D、D.标准差

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第8题

[多选题] 马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

A、证券价格反映其内在价值 B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述 C、投资者厌恶风险 D、证券组合优劣的判断标准

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第9题

[单选题] 证券组合的方差是反映（）的指标。

A、预期收益率 B、实际收益率 C、预期收益率偏离实际收益率幅度 D、投资风险

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