A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
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A、证券投资组合能消除大部分系统风险 B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
A、当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差 B、当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大 C、有效界面是一条向右上方倾斜的曲线 D、有效界面总是向上凸的
A、证券投资组合能消除大部分系统风险 B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C、风险最小的组合，其报酬最大 D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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