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【单选题】

下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

A、是一种结构化模拟的方法

B、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C、考虑到了波动性随时间变化的情形

D、模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

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第1题

[单选题] 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A、Ⅰ和Ⅲ B、Ⅲ和Ⅳ C、Ⅰ和Ⅱ D、只有Ⅰ

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第2题

[单选题] 估算工作时间的模拟法最常用的是（）。

A、类似模拟法 B、数字模拟法 C、蒙特卡罗分析法 D、情景模拟法

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第3题

[单选题] 在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。

A、历史模拟法 B、方差-协方差法 C、蒙特卡罗模拟法

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第4题

[单选题] 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第5题

[单选题] 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

A、方差一协方差法能预测突发事件的风险 B、方差一协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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第6题

[] 在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是哪种方法？（）

A、A.历史模拟法 B、B.方差-协方差法 C、C.蒙特卡罗模拟法

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第7题

[名词解释] 蒙特卡罗模拟法

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第8题

[单选题] VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

A、参数法 B、历史模拟法 C、蒙特卡罗模拟法 D、标准测试法

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第9题

[单选题] VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。

A、压力测试法 B、估值模型法 C、历史模拟法 D、敏感性分析法

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