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【单选题】

信用计量模型（CreditMetrics）是（）推出的风险管理产品，是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

A、Bridgewater

B、Renaissance Technology

C、BlackRock

D、J.P. Morgann

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第1题

[] 下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（）

A、A.CreditMetrics B、B.KMV Portfolio Manager C、C.Basel II IRB D、D.以上都对

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第2题

[多选题] 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（）几个关键环节。

A、敞口或内部头寸 B、市场风险所导致的单个敞口价值波动 C、不同信贷资产彼此变化的相关性 D、信用事件所导致的单个敞口的价值波动

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第3题

[单选题] 在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

A、信用风险量化模型 B、信用监控模型 C、信用风险计量模型 D、信用风险组合模型

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第4题

[单选题] 在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

A、信用风险计量模型 B、信用风险量化模型 C、信用监控模型 D、信用风险组合模型

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第5题

[] （）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。

A、A.损失计量模型 B、B.风险计量模型 C、C.信用计量模型 D、D.声誉计量模型

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第6题

[多选题] 传统信用风险度量方法有（）

A、专家制度 B、评级方法 C、信用评分方法 D、信用风险量化模型 E、信用风险计量模型

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第7题

[判断题] CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。

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第8题

[] 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

A、A.经济资本计量模型 B、B.高级计量法中的OpVaR C、C.内部模型法中的VaR D、D.高级内部评级法中的信用VaR体系

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第9题

[多选题] 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

A、信用风险内部评级法 B、信用风险内部模型法 C、市场风险内部模型法 D、操作风险标准法 E、操作风险高级计量法

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