【多选题】
投资组合风险的影响因素有（）
A、投资组合中个别资产风险的大小
B、投资组合中各资产之间的相关系数
C、投资组合中各资产的期望收益率
D、投资组合中各资产的比例
E、投资组合规模的大小
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第2题
A、国内组合投资只可降低，不可消除系统性风险 B、国际组合投资只可降低，不可消除系统性风险 C、又被称为不可分散风险 D、由影响整个金融市场的因素所引起的，例如国家宏观经济政策，经济周期性波动等
第4题
A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合 B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合 C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合 D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
第6题
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
第9题
A、模拟一组风险因素（如股权价格、汇率和利率）的多种情景对组合价值的影响 B、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 C、评估所有风险因素变化的整体效应 D、更频繁地用于机构范围内的压力测试
