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【单选题】

下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）

A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万

B、可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万

C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$100万

D、可以被预期在未来的100天中有99天至少损失$100万

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更多“下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）”相关的问题

第1题

[单选题] 下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）

A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万 B、可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万 C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万 D、可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万

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第2题

[单选题] 当给定显著性水平α＝0.01时，这就意谓着当我们建立了100个置信区间，那么平均有（）。

A、1个置信区间包含真值θ B、1个置信区间不包含真值θ C、99个置信区间不包含真值θ D、99个置信区间包含真值θ

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第3题

[判断题] 某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）

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第4题

[单选题] 某人通过一容量为19的样本估计消费函数模型Ci=α+βYi+μi，获得下列结果：下面哪个结论是对的？（）

A、Y在5%显著性水平下显著 B、β的估计的标准差为0.072 C、β的95%的置信区间包括0 D、以上都不对

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第5题

[单选题] 90%的置信水平意味着（）。

A、预计错误率为10% B、点估计值在真实总体数据的10%范围内 C、在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征 D、90%置信水平下的样本规模大于95%

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第6题

[多选题] 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）

A、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C、在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D、在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E、在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元

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第7题

[单选题] 国际互换与衍生品协会（ISDA）建议采用在险价值（ValueatRisk）方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100，各个场景下的买方合约价值分别为125，124，123，121，120，115，109，107，106，101，99，98，97，96，94，93，92，90，89，88，87，86，85，84，83，82。那么在95%置信水平设定下，采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近（）。

A、介于14与15之间 B、介于15与16之间 C、介于16与17之间 D、介于17与18之间

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第8题

[单选题] 计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A、VaR值只在99％的置信区间内有效 B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

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第9题

[单选题] 非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。

A、99.6% B、99.7% C、99.8% D、99.9%

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