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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

国际互换与衍生品协会(ISDA)建议采用在险价值(ValueatRisk)方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100,各个场景下的买方合约价值分别为125,124,123,121,120,115,109,107,106,101,99,98,97,96,94,93,92,90,89,88,87,86,85,84,83,82。那么在95%置信水平设定下,采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近()。

A、介于14与15之间

B、介于15与16之间

C、介于16与17之间

D、介于17与18之间

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第1题

A、金融生品政策委员会  B、美国联邦会计准则委员会  C、国际互换生品协会  D、国际资本*市场协会  

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第3题

A、股权生品  B、利率生品  C、期货生品  D、货币生品  

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第4题

A、金融远期市场  B、金融期货市场  C、金融期权市场  D、汇率互换市场  

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第6题

A、货币互换  B、利率互换  C、远期利率协议  D、国债期货  

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第7题

A、A.I、Ⅲ、Ⅳ  B、B.I、Ⅱ、Ⅳ  C、C.I、Ⅱ、Ⅲ  D、D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  

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第8题

A、A.利率互换  B、B.国债期货  C、C.信用违约互换  D、D.利率期权  

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第9题

A、原生资产  B、期权选择  C、远期外汇  D、货币互换  

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