下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）

A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万

B、可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万

C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万

D、可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万

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第1题

A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万 B、可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万 C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$100万 D、可以被预期在未来的100天中有99天至少损失$100万

第2题

第3题

第4题

第5题

A、Y在5%显著性水平下显著 B、β的估计的标准差为0.072 C、β的95%的置信区间包括0 D、以上都不对

第6题

A、1个置信区间包含真值θ B、1个置信区间不包含真值θ C、99个置信区间不包含真值θ D、99个置信区间包含真值θ

第7题

A、预计错误率为10% B、点估计值在真实总体数据的10%范围内 C、在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征 D、90%置信水平下的样本规模大于95%

第8题

A、VaR值只在99％的置信区间内有效 B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

第9题

A、99.6% B、99.7% C、99.8% D、99.9%

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