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【单选题】

BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）

A、原始暴露法

B、远期暴露法

C、相对暴露法

D、即期暴露法

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第1题

[单选题] 对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行

A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ C、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ D、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

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第2题

[单选题] 按照基础工具的种类划分，下列哪项不属于金融衍生品。（）

A、股权衍生品 B、利率衍生品 C、期货衍生品 D、货币衍生品

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第3题

[判断题] 根据《中国银行间金融衍生品交易定义文件（2012）》，利率衍生品交易中的首个计息期始于起息日（含该日），最后一个计息期截至到期日（含该日）。

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第4题

[多选题] 关于银行对客户办理衍生品业务，哪些说法是正确的。（）

A、银行对客户办理衍生品业务，应当坚持实需交易原则 B、实需交易背景可以包括对冲外汇风险敞口的真实需求背景，并且作为交易基础所持有的外汇资产负债、预期未来外汇收支按照外汇管理规定可以办理即期结售汇业务 C、银行办理衍生品业务客户范围限于境内机构（暂不包括银行自身） D、衍生产品业务包括人民币外汇远期、掉期和期权业务

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第5题

[] 下列关于证券公司从事金融衍生品交易的说法中，正确的是（）。 I.证券公司应评估衍生品交易的风险及复杂程度，对衍生品交易进行相应分类，并定期复核 Ⅱ.证券公司应评估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对手方进行相应分类，并至少每2年复核一次 Ⅲ.证券公司应当根据非专业交易对手方提交的书面材料判断交易对手方的法律地位、交易资格、风险承受能力、专业能力等，评估非专业交易对手方参与衍生品交易的适当性 Ⅳ.证券公司进行衍生品交易业务，应当向非专业交易对手方提供相关交易的信息或报告下列关于证券公司从事金融衍生品交易的说法中，正确的是（）。 I.证券公司应评估衍生品交易的风险及复杂程度，对衍生品交易进行相应分类，并定期复核 Ⅱ.证券公司应评估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对手方进行相应分类，并至少每2年复核一次 Ⅲ.证券公司应当根据非专业交易对手方提交的书面材料判断交易对手方的法律地位、交易资格、风险承受能力、专业能力等，评估非专业交易对手方参与衍生品交易的适当性 Ⅳ.证券公司进行衍生品交易业务，应当向非专业交易对手方提供相关交易的信息或报告

A、A.I、Ⅲ、Ⅳ B、B.I、Ⅱ、Ⅳ C、C.I、Ⅱ、Ⅲ D、D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题

[单选题] 国际互换与衍生品协会（ISDA）建议采用在险价值（ValueatRisk）方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100，各个场景下的买方合约价值分别为125，124，123，121，120，115，109，107，106，101，99，98，97，96，94，93，92，90，89，88，87，86，85，84，83，82。那么在95%置信水平设定下，采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近（）。

A、介于14与15之间 B、介于15与16之间 C、介于16与17之间 D、介于17与18之间

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第7题

[单选题] 在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）

A、抵押品 B、证券化 C、信用衍生品 D、公开信用等级

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第8题

[单选题] 从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

A、原始暴露法 B、即期暴露法 C、重置暴露法 D、折现暴露法

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第9题

[单选题] 金融机构一般采用（）为信用违约互换提供的标准定义文件和协议文件。

A、金融衍生品政策委员会 B、美国联邦会计准则委员会 C、国际互换与衍生品协会 D、国际资本*市场协会

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