A、没有风险
B、有尽可能大的收益
C、在给定的风险程度上有最高的收益
D、在给定的收益程度上有最大的风险
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A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除 B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度 C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合 D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧 B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小 C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加 D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
A、A.其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集） B、B.资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性 C、C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数 D、D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
A、投资者是理性的 B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的 C、每个投资者的线性有效集都是一样的 D、投资者的最优投资组合是相同的 E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
A、均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合 B、投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的 C、瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复 D、有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A、该投资组合有5%概率损失至少为100万 B、该投资组合有5%概率获利至少为100万 C、该投资组合有95%概率损失至少为100万 D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
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