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【单选题】

某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）

A、该投资组合有5%概率损失至少为100万

B、该投资组合有5%概率获利至少为100万

C、该投资组合有95%概率损失至少为100万

D、该投资组合有95%概率获利至少为100万

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第1题

[单选题] 某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）

A、VaR值应为-101.5 B、VaR值应为101.5 C、VaR值应为103 D、VaR值应为-102.5

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第2题

[单选题] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：若投资经理希望跟踪市场组合，选择与市场组合具有相同预期收益率的投资标的，他应该选择的投资组合是（）

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

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第3题

[判断题] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：从甲基金公布的季报信息可知，其前十大重仓股中有一只房地产企业股票。若该投资经理管理的为该财产险公司次级债账户，则根据中国保监会相关监管规定，该投资经理不能购买这只基金。

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第4题

[单选题] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：投资经理希望选择预期收益水平最高的产品。在资本*市场均衡的条件下，参考表中提供的基本信息，他应该选择的投资组合是（）

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

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第5题

[简答题] 一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料：组建最优风险投资组合。

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第6题

[] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为（）。

A、A.5% B、B.10% C、C.15% D、D.20%

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第7题

[单选题] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：丙组合的投资工具为货币市场工具、债券及股票。若投资经理决定购买该基金，其面临的风险包括（）。 ①利率风险 ②信用风险 ③流动性风险 ④操作风险

A、①②③ B、①②④ C、②③④ D、①②③④

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第8题

[单选题] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：保险公司进行投资组合管理时，决定其应当投资于哪类金融资产及选择哪种投资策略的关键因素是（）。

A、负债特征 B、预期收益率要求 C、投资管理模式 D、投资限制

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第9题

[简答题] 一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料：这个最优资产组合的夏普测度是多少？它有多少是由积极性资产组合来的？

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