A、决定个别证券或组合的预期收益率及系统风险
B、用来评估证券的相对吸引力
C、用以指导投资者的证券组合
D、是进行证券估价和资产组合业绩评估的基础
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A、CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B、CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C、CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C、不要求投资者是风险规避的
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