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【简答题】

分析CAPM模型与APT模型的异同？

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第1题

[多选题] CAPM与APT的区别是（）。

A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格

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第2题

[单选题] （）说明了期望收益和风险之间的关系。

A、APT B、CAPM C、APT和CAPM D、既不是APT也不是CAPM E、还没有这样的定价模型

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第3题

[判断题] CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。

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第4题

[单选题] 哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）

A、CAPM B、多因素APT C、CAPM和多因素APT D、CAPM和多因素APT都不是 E、以上各项均不准确

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第5题

[单选题] 有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。

A、APT，CAPM B、APT，OPM C、CAPM，APT D、CAPM，OPM E、以上各项均不准确

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第6题

[] APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。

A、A.无套利、无套利 B、B.均方模型、均方模型 C、C.无套利、均方模型 D、D.均方模型、无套利

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第7题

[] CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。

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第8题

[简答题] 讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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第9题

[多选题] APT与CAPM的推证基础不同在于（）。

A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C、不要求投资者是风险规避的

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