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【单选题】

下面对蒙特卡罗法的表述中错误的是（）

A、该方法的一个特点是产生随机场景然后计算每个随机场景的盈亏结果并将他们罗列汇总

B、应用灵活，能够计算非线性的资产组合的风险值

C、计算简单快捷、理解相当容易

D、解决了统计学概念上的厚尾问题

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第1题

[单选题] 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A、Ⅰ和Ⅲ B、Ⅲ和Ⅳ C、Ⅰ和Ⅱ D、只有Ⅰ

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第2题

[] 用蒙特卡罗法进行船舶投资风险分析，当航线、船型方案以定的情况下，载重量利润率呈指数分布。

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第3题

[多选题] 采用倒推法的期权定价模型包括（）

A、BS公式 B、二叉树模型 C、隐性差分法 D、蒙特卡罗模拟

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第4题

[多选题] 蒙特卡罗法的主要优点是（）

A、计算简单快捷 B、解决了统计学概念上的厚尾问题（但只有在市场场景设置有效的情况下） C、应用灵活，能够计算非线性的资产组合的风险值 D、不存在取样风险

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第5题

[单选题] 在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）

A、历史模拟法 B、方差-协方差法 C、蒙特卡罗法

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第6题

[单选题] 在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。

A、历史模拟法 B、方差-协方差法 C、蒙特卡罗模拟法

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第7题

[单选题] 以下对应急费用叙述不正确的是：（）

A、可用蒙特卡罗法计算 B、应急费用调整可以采用直线下降法确定 C、专门用来弥补预算的不足 D、一般在项目费用中所占的比例为10％

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第8题

[单选题] 以下（）属于方法库。

A、蒙特卡罗法 B、特尔斐法 C、指数预测法 D、主观概率预测法

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第9题

[单选题] 下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

A、是一种结构化模拟的方法 B、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C、考虑到了波动性随时间变化的情形 D、模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

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