A、短期；一个
B、长期；两个
C、长期；一个
D、短期；两个
更多“商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（）实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。”相关的问题
A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险 D、贷款资产可以过于集中 E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
A、如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B、如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好 C、如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险 D、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好 E、如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
A、商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 B、商业银行风险评估要符合监管要求 C、商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D、商业银行风险评估要符合银行的实际 E、商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险 B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。 C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险 D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
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