A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D、贷款资产可以过于集中
E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
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A、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C、对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
A、商业银行的信用风险主要表现为借款人违约风险 B、信用风险常常是由于贷款银行“重抵押物、轻还款能力”的贷款审批思路造成的 C、信用风险一般属于系统风险 D、信用风险主要表现形式可以细分为还款能力风险和还款意愿风险
A、原有贷款的展期无须再次经过审批程序 B、授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 C、在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险 D、在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
A、信用风险具有非系统性风险的特征 B、与市场风险相比，信用风险的观察数据较多 C、对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 D、信用风险又被称为违约风险 E、对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
A、总行负责对全行重点行业、区域、机构及产品的组合信用风险开展专题监控 B、总行负责监控总行级核心客户和总行审批业务的客户信用风险 C、一级行负责监控跨一级分行集团客户的客户信用风险 D、一级行负责对辖内信贷业务的组合信用风险和信贷操作风险开展专题监控
A、Credit Metrics的本质是VaR模型 B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
A、即期信用证打包贷款期限不超过信用证有效期后21天 B、远期信用证打包贷款期限不超过信用证有效期加上远期付款期限后21天 C、符合信用贷款条件的最长融资期限限最长不超过一年 D、符合信用贷款条件的融资到期日不得晚于约定的履约交货日后30天
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