A、如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B、如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
C、如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
D、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E、如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
更多“下列关于风险分散化的论述正确的是（）。”相关的问题
A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险 B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。 C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险 D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
A、β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除 B、证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿 C、非系统风险可以由技术手段来消除 D、系统风险可以由技术手段来消除
A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系 B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似 C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序 D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
客服
TOP
查看正确答案
