协方差的正负显示了两个投资项目之间（）

A、取舍关系

B、投资风险的大小

C、报酬率变动的方向

D、风险分散的程度

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第1题

[] 在统计学测度投资组合中，任意两个投资项目报酬率之间变动关系的指标是（）

A、A.方差 B、B.协方差 C、C.标准离差 D、D.相关系数

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第2题

[简答题] 当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的β值 C．协方差 D．跟踪误差A.投资收益的方差B.股票的β值C.协方差D.跟踪误差

A、A.投资收益的方差
B.股票的β值
C.协方差
D.跟踪误差

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第3题

[判断题] 随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

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第4题

[多选题] 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。

A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险