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【单选题】

寿险公司要投资两只以上的股票时，需要考虑他们之间的风险关系问题，从而做出投资决策，这种用来计量随着时间的变化两个变量相互变动的幅度的方法是（）。

A、协方差

B、方差

C、相关系数

D、概率

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第1题

[简答题] 下面给出了每种经济状况的概率和各个股票的收益：在风险/收益图中标出下表计算的结果，并找出方差最小时两只股票各自的投资比重。

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第2题

[简答题] 假定3只股票有如下的风险和收益特征：股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。分别画出A和B以及A和C的投资可能集。

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第3题

[简答题] 下面给出了每种经济状况的概率和各个股票的收益：制作表格，确定在这两只股票不同投资比重（A股票比重从0%开始，每次增加10%）时，投资组合的收益、方差和标准差。

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第4题

[简答题] 假定3只股票有如下的风险和收益特征：股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。根据投资组合理论，判断AB组合和AC组合哪一个能够获得更多的多样化好处？请解释为什么？

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第5题

[简答题] 假定3只股票有如下的风险和收益特征：股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。 AB中有没有哪一个组合相对于AC占优？如果有，请在风险/收益图上标出可能的投资组合。

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第6题

[单选题] 2015年4月2日，某寿险公司从二级市场购买通达公司股票100万股，每股价格为10元（含已宣告但尚未发放股利0.5元）。另支付交易费用3万元。该寿险公司将购入的通达公司股票确认为交易性金融资产，且持有通达公司股权后对其无重大影响。2015年4月15日，该寿险公司收到通达公司发放的现金股利。2015年6月30日，通达公司股票价格为每股12元。2015年8月7日，该寿险公司出售所持有的通达公司的股票，每股价格为11元。2015年8月7日，该寿险公司出售通达公司股票时，与投资收益相关的账务处理为（）

A、借记“投资收益”200万元 B、贷记“投资收益”200万元 C、借记“投资收益”150万元 D、贷记“投资收益”150万元

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第7题

[简答题] 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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第8题

[单选题] 陈某是一大型公司经理，属于冒险型投资者。在他40岁的时候，根据简易量化分析方法，只考虑股票和存款两种工具，他应如何做出投资选择（）。

A、60%的钱用于投资股票，40%的钱用于存款 B、50%的钱用于投资股票，50%的钱用于存款 C、70%的钱用于投资股票，30%的钱用于存款 D、80%的钱用于投资股票，20%的钱用于存款

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第9题

[单选题] 2015年4月2日，某寿险公司从二级市场购买通达公司股票100万股，每股价格为10元（含已宣告但尚未发放股利0.5元）。另支付交易费用3万元。该寿险公司将购入的通达公司股票确认为交易性金融资产，且持有通达公司股权后对其无重大影响。2015年4月15日，该寿险公司收到通达公司发放的现金股利。2015年6月30日，通达公司股票价格为每股12元。2015年8月7日，该寿险公司出售所持有的通达公司的股票，每股价格为11元。2015年4月15日，该寿险公司收到通达公司发放的现金股利时，应借记（）

A、应收股利 B、投资收益 C、银行存款 D、库存现金

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