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【简答题】

假定3只股票有如下的风险和收益特征：<br /> <img src="https://nimg.ppkao.com/2019-04/wangjue/2019042711504949806.jpg?sign=383d7fb7c902572026e3729bf6182fdf&t=62d6ab7e" /><br /> 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρ<sub>A.B</sub>=0.35，ρ<sub>A.C</sub>=-0.35。分别画出A和B以及A和C的投资可能集。

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第1题

[简答题] 假定3只股票有如下的风险和收益特征：股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。 AB中有没有哪一个组合相对于AC占优？如果有，请在风险/收益图上标出可能的投资组合。

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第2题

[简答题] 假定3只股票有如下的风险和收益特征：股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。根据投资组合理论，判断AB组合和AC组合哪一个能够获得更多的多样化好处？请解释为什么？

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第3题

[简答题] 两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δm=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。

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第4题

[简答题] 用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。

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第5题

[简答题] 用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.021+1.4rm第二只：r=0.024+0.9rm并且有E（rm）=0.018，β2δ2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041，第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。

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第6题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第7题

[单选题] 考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）

A、0.67 B、0.75 C、1.0 D、1.33 E、1.50

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第8题

[简答题] 某证券投资组合有四种股票，经过研究四种股票在不同时期可能获得的收益率及不同的市场时期可能出现的概率如下表，计算每只股票预期收益率。

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第9题

[简答题] 过去5年中，某投资者持有A、B两股票的年收益率如下：（1）试计算每只股票的算术平均收益率，结果填入表中。（2）计算每只股票的标准差，结果填入表中。

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