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【简答题】

用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据,得到如下两个回归方程:第一只:r=0.021+1.4rm第二只:r=0.024+0.9rm并且有E(rm)=0.018,β2δ2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041,第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。

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第9题

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