【单选题】
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
A、该组合的非系统性风险能完全抵销
B、该组合的风险收益为零
C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
查看正确答案A、该组合的非系统风险能完全抵消 B、该组合的风险收益为零 C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益 D、该组合只承担公司特有风险，而不承担市场风险
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第5题
A、完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散 B、完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散 C、大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除 D、投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
第8题
A、组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券 B、只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低 C、只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益 D、只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低
第9题
A、A.如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低 B、B.如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低 C、C.如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少 D、D.A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险 E、E.如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
