A、组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券
B、只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低
C、只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益
D、只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低
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A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除 B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度 C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合 D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A、A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B、B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C、C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D、D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B、非系统风险可以通过投资组合予以分散 C、非系统风险不能通过投资组合予以分散 D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
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