不能使用VAR模型的是（）。

A、即期暴露法

B、综合法

C、操作风险

D、市场风险

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第1题

[单选题] 下列说明何者是错的：（）。

A、VaR模型的估计应该逐日进行 B、VaR模型采用99%的置信水平 C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

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第2题

[] 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

A、A.经济资本计量模型 B、B.高级计量法中的OpVaR C、C.内部模型法中的VaR D、D.高级内部评级法中的信用VaR体系

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第3题

[单选题] 市场风险修正案规定（）。

A、不允许银行使用自己的模型 B、没有具体规定使用模型类型 C、应该使用蒙特卡罗模型 D、应该使用VaR模型

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第4题

[单选题] 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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第5题

[单选题] 在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

A、信用风险量化模型 B、信用监控模型 C、信用风险计量模型 D、信用风险组合模型

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第6题

[单选题] 除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否