【单选题】
市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
A、BASEL Ⅰ
B、BASEL Ⅱ
C、市场风险修正案
D、巴塞尔报告
查看正确答案A、基本指标法 B、内部模型法 C、高级计量法 D、内部评级法
搜题
更多“市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。”相关的问题
第5题
A、信用风险加权资产的标准法 B、信用风险加权资产的内部评级法 C、市场风险加权资产的标准法 D、市场风险加权资产的内部模型法 E、操作风险加权资产基本指标法 F、操作风险加权资产高级计量法
第7题
A、VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B、VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3 D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
第8题
A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准 B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合 C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性 D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进
