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【多选题】

下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）

A、看涨期权

B、看跌期权

C、美式期权

D、欧式期权

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更多“下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）”相关的问题

第1题

[] 关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）

A、A.看涨期权价格应始终小于标的资产价格 B、B.看跌期权价格应始终小于标的资产价格 C、C.看涨期权价格不会小于0 D、D.看跌期权价格不会小于0

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第2题

[单选题] 看涨期权的购买者拥有（）的权利。

A、按约定价格购买标的资产 B、按约定价格出售标的资产 C、选择是否按合约价格购买标的资产 D、选择是否按合约价格出售标的资产

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第3题

[单选题] 针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）

A、Delta法 B、Delta-Gamma法 C、Delta-Gamma-Vegga法 D、全面重估法

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第4题

[单选题] 当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）

A、Vega B、Vomma C、Gamma D、Theta

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第5题

[单选题] 关于期权的价格或价值说法不正确的是（）

A、期权价格由市场决定 B、是内涵价值与时间价值之和 C、依赖于标的资产价格 D、不会高于标的资产价格

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第6题

[] 已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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第7题

[简答题] 知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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第8题

[单选题] 看涨期权的价格和下面哪项呈反比？（）

A、标的资产价格 B、行权价格 C、标的资产价格波动率 D、离期权到期的期限

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第9题

[单选题] 如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。

A、平价期权 B、价内期权 C、价外期权 D、买方期权

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