【单选题】
利用证券定价错误获得无风险收益称作（）
A、套利
B、资本资产定价
C、因素
D、基本分析
E、以上各项均不准确
查看正确答案A、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 C、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
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第3题
A、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第4题
A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第5题
A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
第8题
A、A.无风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素 B、B.风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素 C、C.无风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素 D、D.风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素
