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【单选题】

资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）

A、经济因素

B、个别风险

C、系统风险

D、分散化

E、以上各项均不准确

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第1题

[多选题] 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。

A、无风险收益率 B、市场组合的平均收益率 C、特定股票的β系数 D、财务杠杆系数

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第2题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第3题

[判断题] 资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。

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第4题

[判断题] 依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。

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第5题

[单选题] 资本收益率与资产收益率的关系可以表示为（）。

A、资本收益率＝资产收益率 B、资本收益率＝资产收益率/（1+资产负债率） C、资本收益率＝资产收益率/（1－资产负债率） D、资本收益率＝1－资产收益率

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第6题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

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第7题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。计算A股票的必要收益率。

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第8题

[多选题] 由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（）。

A、无风险资产收益率 B、风险报酬率 C、风险系数 D、市场平均收益率

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第9题

[单选题] 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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