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【判断题】

相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。

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第1题

[多选题] 关于相关系数的说法正确的是（）

A、取值范围在+1与-1之间 B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大 C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消 D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

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第2题

[] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？

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第3题

[简答题] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

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第4题

[简答题] 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

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第5题

[多选题] 相关系数对风险的影响为（）。

A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数 B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显 C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲 D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值

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第6题

[] 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。

A、A.X、Y点 B、B.XR曲线 C、C.RY曲线 D、D.XRY曲线

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第7题

[多选题] 证券投资基金的性质包括（）。

A、证券投资基金体现了一种信托关系 B、证券投资基金是一种受益凭证 C、证券投资基金是一种直接投资工具 D、证券投资基金是一种间接投资工具

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第8题

[填空题] 相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。

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第9题

[多选题] A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A、两种证券的投资组合不存在无效集 B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C、最小方差组合是全部投资于A证券 D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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