搜题

【判断题】

s&p500指数合约时美式合约。

查看正确答案

更多“s&p500指数合约时美式合约。”相关的问题

第1题

[单选题] 某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。

A、12  B、15  C、18  D、24  

点击查看答案

第2题

[单选题] CME的S&P500指数期货合约的规格是（）。

A、200美元*S&P500期货指数  B、250美元*S&P500期货指数  C、50美元*S&P500期货指数  D、100美元*S&P500期货指数  

点击查看答案

第3题

[单选题] 某人买入S&P500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）

A、以上皆非  B、投机者  C、套期保值者  D、套利者  

点击查看答案

第4题

[单选题] 某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。

A、买入美元远期合约，卖出标普500指数期货  B、卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货  C、买入美元远期合约，买入标普500指数期货  D、卖出美元远期合约，买入标普500指数期货  

点击查看答案

第5题

[判断题] GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

点击查看答案

第6题

[判断题] 美式期权合约买方可以合约期限内任一时点行权，欧式期权买方则只能在到期日的截止时间要求期权卖方履行合约，因此美式期权的期权费比欧式期权低。

点击查看答案

第7题

[单选题] 在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是（）。

A、200，200  B、200，300  C、300，200  D、300，300  

点击查看答案

第8题

[单选题] 以下期权产品中，合约乘数最大的是（）

A、S&P CNX Nifty指数期权  B、KOSPI200指数期权  C、Nikkei 225指数期权  D、Euro Stoxx 50指数期权  

点击查看答案

第9题

[简答题] 按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8&ensp;%。交易手续费水平为交易金额的万分之三。假设某投资者看多，2008年6月29日在指数4&ensp;365点时购入1手指数合约，6月30日股指期货下降1%，7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。做股指期货业务的核算。

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服