【单选题】
VaR方法最早用于度量（）
A、信用风险
B、市场风险
C、流动性风险
D、操作风险
查看正确答案A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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第2题
A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第7题
A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C、无法度量非线性金融工具的风险 D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
