【判断题】
查看正确答案A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消 B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
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第2题
A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
第4题
A、A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B、B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C、C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D、D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
第7题
A、可以撤销批量包，也可以撤销批量包中单笔支付业务 B、只能撤销批量包中单笔支付业务，不能撤销批量包 C、只能撤销批量包，不能撤销批量包中单笔支付业务 D、可以撤销批量包，也可以撤销批量包中单笔或多笔支付业务
第8题
A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险 B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险 C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险 D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
第9题
A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D、以上都不对
