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提问人：网友 发布时间：
【单选题】

股票看跌期权的买方（）。

A、有权利但没有义务购买相关的资产

B、有义务购买相关的资产

C、有权利但没有义务卖出相关的资产

D、有义务卖出相关的资产

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第1题
[简答题] 当交易者仅持有期货期权时，期货期权被履约后成为期货多头方的是( )。[2012年9月真题]A.看跌期权的卖方B．看涨期权的卖方C．看跌期权的买方D．看涨期权的买方

A、A.看跌期权的卖方
B．看涨期权的卖方
C．看跌期权的买方
D．看涨期权的买方
  

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第2题
[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。

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第3题
[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。假设目前市场上每份看涨期权价格2．5元，每份看跌期权价格6．5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）

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第4题
[多选题] 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

A、该美式看跌期权的价格上限为26  B、该美式看跌期权的价格上限为30  C、该美式看跌期权的价格下限为2  D、该美式看跌期权的价格下限为4  

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第5题
[多选题] 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。

A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合  B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格  C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格  D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格  

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第6题
[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第7题
[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第8题
[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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第9题
[单选题] 如果某投资者拥有一份期权合约，使其有权在某一确定时间内以确定的价格购买相关的资产，则该投资者是（）。

A、看跌期权的卖方  B、看涨期权的卖方  C、看跌期权的买方  D、看涨期权的买方  

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第10题
[单选题] 如果合同买方要求执行看跌期权，合同卖方有责任在到期前按协议价格购买合同规定的某种金融工具，这种行为称之为（）。

A、卖出看涨期权  B、买入看涨期权  C、买入看跌期权  D、卖出看跌期权  

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