【多选题】
投资组合风险大小的衡量指标包括（）。
A、协方差
B、相关系数
C、方差
D、标准离差
E、期望收益
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第5题
A、最大回撤无法衡量损失的大小 B、比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期 C、最大回撤衡量投资管理人对上行风险及下行风险的控制能力 D、最大回撤可以衡量损失的可能概率
第6题
A、标准差和方差分别以绝对数和相对数衡量某投资的全部风险 B、标准离差率以相对数衡量投资的全部风险的大小 C、收益率方差是用来表示某资产收益率的各种可能结果与其期望值之间的离散程度的一个指标 D、收益率标准差是反映了某资产收益率的各种可能结果对其期望值的偏离程度的一个指标
第7题
A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩 B、风险价值法可以事前计算并预测风险 C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险 D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
第8题
A、A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B、B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C、C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D、D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
第9题
A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 B、某资产的β<0，说明此资产无风险 C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
