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【名词解释】

在险价值法（VAR）

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第1题

[] 在险价值法

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第2题

[名词解释] 在险价值法

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第3题

[] 在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。

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第4题

[简答题] 在险价值法的优缺点是什么？

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第5题

[判断题] 在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。

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第6题

[多选题] 根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。

A、正态分布 B、t分布 C、椭圆分布 D、指数分布

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第7题

[单选题] 国际互换与衍生品协会（ISDA）建议采用在险价值（ValueatRisk）方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100，各个场景下的买方合约价值分别为125，124，123，121，120，115，109，107，106，101，99，98，97，96，94，93，92，90，89，88，87，86，85，84，83，82。那么在95%置信水平设定下，采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近（）。

A、介于14与15之间 B、介于15与16之间 C、介于16与17之间 D、介于17与18之间

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第8题

[单选题] 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

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第9题

[单选题] 风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。

A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩 B、风险价值法可以事前计算并预测风险 C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险 D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险

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