A、贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率
B、不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比
C、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
D、风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等
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A、不良资产率，一般是指不良资产（可疑类贷款+损失类贷款）与资产总额之比 B、为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率 C、正常及关注类贷款迁徙率=（期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额）／（期初正常类贷款余额+关注类贷款余额） D、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数 C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 B、某资产的β<0，说明此资产无风险 C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
A、总行负责对全行重点行业、区域、机构及产品的组合信用风险开展专题监控 B、总行负责监控总行级核心客户和总行审批业务的客户信用风险 C、一级行负责监控跨一级分行集团客户的客户信用风险 D、一级行负责对辖内信贷业务的组合信用风险和信贷操作风险开展专题监控
A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合 B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合 C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合 D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
A、指标值越高，说明在同等资产规模情况下，商业银行应该保有的监管资本越多 B、该指标反映商业银行整个资产组合的风险状况 C、该指标属于风险控制类指标 D、该指标等于风险加权资产除以总资产
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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