A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C、资产组合的总风险=个别资产风险加总
D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
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A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数 C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险 B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。 C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险 D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重 B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺 C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露 D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
A、除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资 B、当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的 C、若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消 D、风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差 D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
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