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【单选题】

假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）

A、在100万和200万之间

B、在200万和300万之间

C、在0和100万之间

D、小于0

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第1题

[单选题] 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。

A、1 B、10 C、20 D、无法计算

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第2题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第3题

[单选题] 在不能卖空的情况下，下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合（）。

A、相关系数为1的两种资产 B、相关系数为-1的两种资产 C、相关系数为0的两种资产 D、以上三组均可以

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第4题

[单选题] 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

A、0 B、1.0 C、0.5 D、-1.0 E、要看它们的标准差

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第5题

[单选题] 关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。

A、-1～1 B、-0.5～0.5 C、0～1 D、-1～0

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第6题

[] 两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是（）关系。

A、A.正相关 B、B.负相关 C、C.零相关 D、D.不相关

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第7题

[简答题] 某企业2001年年初的速动比率为0.8，2001年年末的流动比率为1.5，全年的资产负债率均为30％，流动资产周转次数为4。假设该企业2001年的净利润为96万元，其他相关资料如下：计算流动资产的年初余额、年末余额和平均余额（假定流动资产由速动资产与存货组成）。

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第8题

[单选题] 下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。

A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合 B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合 C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合 D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

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第9题

[多选题] 2×18年1月1日，甲公司购入一项管理用无形资产，双方协议采用分期付款方式支付价款，合同总价款为6000万元，自2×18年起，每年年末付款1200万元，5年付清。假定银行同期贷款年利率为5％。另以现金支付相关税费30万元。该项无形资产购入当日即达到预定用途，预计使用寿命为10年，采用直线法摊销，预计净残值为零。假定不考虑其他相关因素的影响。（已知利率为5％、期数为5年期的年金现值系数为4．3295，计算结果保留两位小数），下列关于甲公司会计处理的说法正确的有（）。

A、该项无形资产的人账价值为5225.4万元 B、该项无形资产的入账价值为3030万元 C、该项无形资产对甲公司2×16年利润总额的影响为782.31万元 D、该项无形资产对甲公司2×16年利润总额的影响为259.78万元

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