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【判断题】

在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。

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第1题

[] 下列哪项不属于套利交易（）

A、A.股指期货期现套利 B、B.国债期货套利 C、C.ETF套利 D、D.股指期货投机交易

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第2题

[] 下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

A、A.股指期货期现套利 B、B.收购、兼并套利 C、C.ETF赎回套利 D、D.配对交易

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第3题

[单选题] 目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）

A、跨品种价差策略 B、跨市场价差策略 C、投机策略 D、期现套利策略

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第4题

[单选题] 下列不属于外汇期货套利的形式的是（）。

A、期现套利 B、跨期套利 C、外汇期货交叉套期保值 D、跨币种套利

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第5题

[多选题] 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

A、500 B、600 C、700 D、1000

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第6题

[单选题] 下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险（）

A、现货偏差的风险 B、保证金追加的风险 C、信用风险 D、持仓市值波动的风险

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第7题

[] 目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。

A、A.跨品种价差策略 B、B.跨市场价差策略 C、C.投机策略 D、D.期现套利策略

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第8题

[判断题] 一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。

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第9题

[单选题] 李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）

A、30 B、15 C、10 D、5

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