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【判断题】

一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。

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第1题

[多选题] 下列有关中金所股指期货，正确的说法有（）。

A、沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果 B、中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果 C、上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果 D、多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保

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第2题

[多选题] 中国金融期货交易所目前上市品种主要股指类衍生品有（）

A、沪深300指数期货 B、沪深300指数期权 C、上证50指数期货 D、中证500指数期货

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第3题

[单选题] 我国第一个股指期货是（）。

A、沪深300 B、沪深50 C、上证50 D、中证500

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第4题

[单选题] 目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）

A、跨品种价差策略 B、跨市场价差策略 C、投机策略 D、期现套利策略

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第5题

[判断题] 沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。

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第6题

[多选题] 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

A、500 B、600 C、700 D、1000

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第7题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。

A、19.51 B、20.51 C、21.51 D、22.51

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第8题

[单选题] 李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）

A、30 B、15 C、10 D、5

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第9题

[简答题] 中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海宣告成立，成为中国内地首家金融衍生品交易所，及首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所是经国务院同意，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。 2010年4月16日，首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易。4月16日挂牌交易的沪深300股指期货首批合约，分别为2010年5月、6月、9月和12月到期的合约；沪深300股指期货合约的挂盘基准价，由中金所在合约上市交易前一工作日公布。什么是股票指数期货？

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