【单选题】
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。
A、该基金对市场的敏感系数为2%
B、该基金的最大回撤为2%
C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
D、该基金标准差为2%
查看正确答案A、2.5 B、3.5 C、2 D、3
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第3题
A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第5题
A、A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元 B、B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元 C、C.在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元 D、D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
第7题
A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B、风险价值是用相对数表示的 C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D、风险价值并非是指实际发生的最大损失 E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
第8题
A、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C、在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D、在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E、在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
