A、A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元
B、B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元
C、C.在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元
D、D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
更多“在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。”相关的问题
A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B、该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C、在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D、在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E、在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
A、持有期收益率等于资本利得率加上当期收益率 B、当持有期和到期日一致时，债券的持有期收益率和到期收益率相等 C、利率的上升一般表明债券的持有期收益率下降 D、持有期收益率一定大于当期收益率 E、持有期收益率一定小于当期收益率
A、A.名义收益率=即期收益率=持有期收益率 B、B.名义收益率<即期收益率<持有期收益率 C、C.名义收益率>即期收益率>持有期收益率 D、D.名义收益率<即期收益率>持有期收益率
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