【简答题】
A、定义信用风险要素 B、对风险暴露进行分类,把相似特征的风险暴露划分到一类 C、定义风险暴露类别的评级等级及其标准 D、定义时间跨度和置信水平,对违约概率和/或损失发生概率进行评估 E、设计公式,反映损失类型和损失分布
A、违约概率是事后检验的结果 B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者 D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E、对任一级别的债务人,银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率