A、违约概率是事后检验的结果
B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
更多“下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。”相关的问题
A、违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露 B、银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款 C、对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露 D、以上说法都对
A、违约概率模型的数据收集与准备工作非常重要，占据了建模的大部分时间 B、信用评级模型划分不是越细越好，也不是越粗越好 C、评级模型应充分考虑业务人员的专家经验 D、应根据客户特征、数据情况进行评级模型开发方法设计
A、A.在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法 B、B.评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成 C、C.目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在20个以上 D、D.对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备7个非违约级别、2个违约级别 E、E.债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系
A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B、对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D、在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E、对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
A、违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者 C、计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D、违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
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