A、长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B、采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C、期望获得市场平均收益
D、采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
更多“下列有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。”相关的问题
A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差 D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益 B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险 C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益 D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C、资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关 D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
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