【多项选择题】
通过对冲后,多因子模型可实现()
A、A.不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超越基准的超额收益为目标。
B、B.无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。
C、C.长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高于一般股票指数
D、D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
A、A.不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超越基准的超额收益为目标。
B、B.无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。
C、C.长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高于一般股票指数
D、D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
A、全因子试验设计可以拟合线性模型 B、响应曲面设计可拟合非线性模型 C、对于化工类产品的配方问题,则使用混料设计 D、稳健设计则是通过对可控因子水平组合的选择来减少噪声变量的带来的影响
A、可使用鱼骨图(因果图)来挖掘因子 B、可使用变量流程图来挖掘因子 C、在挖掘因子的过程中,应组织团队成员,使用头脑风暴,挖掘出尽可能多的因子 D、在挖掘因子的过程中,团队成员应积极讨论,筛出认为不可能的因子
A、将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中,让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪 B、量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点 C、国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金 D、多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险,还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素