【判断题】
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更多“因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。”相关的问题
第4题
A、证券价格和利率反映全部可用信息，市场根据这些信息建立未来价格和利率的预期 B、证券价格和利率的变化只与未来预期的信息相联系 C、在不同时期回报率之间的相关性是零 D、证券市场中不存在未利用的盈利机会 E、证券交易和储藏成本极小，信息成本相对交易证券价值来说微不足道
第5题
A、证券价格和利率反映全部可用信息 B、证券价格和利率的变化只与未预期信息相关 C、不同时期回报率的相关性是零 D、信息成本非常小可以忽略 E、关于未来价格和利率预期是理性形成的
第6题
A、确定投资范围 B、确定这些合适的资产在基金的计划持有期内的预期回报率和风险水平 C、在估计了各种资产的预期回报率和风险之后，利用投资组合理论和资产配置优化模型及相关软件，找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合 D、在可容忍的风险水平上选择能提供最高回报率的投资组合，作为基金的战略性资产配置
第7题
A、相关证券的方差-协方差估计 B、最优化的数学模型 C、N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D、将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
第9题
A、当预期投资回报率越高时，客户需要筹备的养老金金额就越多 B、由于退休规划中投资方式的风险不宜过大，所以对投资回报率的预期也不应过高 C、过高估计投资回报率，有可能导致达不到养老金的累积目标 D、随着客户的年龄逐渐增大，投资风格总体应趋于稳健，应该避免风险过大的投资行为
